Seminaria dyplomowe

Obrony online

Informacje ze strony SGH: DSL oraz DSM

Warunki zaliczenia

I semestr seminarium magisterskiego: opracowanie planu pracy

Sygnatury

Seminarium licencjackie: 197021-0975
Seminarium magisterskie: 297021-0975 (I semestr) i 297022-0975 (II semestr)

Standardowa struktura prac dyplomowych:

Objetosc pracy

Formatowanie pracy magisterskiej i inne formalnosci

Informacje ze strony SGH: DSM oraz DSL
Cytowania: polecam styl opisany w czasopismie Bank i Kredyt, zakladka dla Autorów.
Przyklady cytowan z innych czasopism: pobierz

Etapy pisania pracy dyplomowej

  1. 1. NIE ZOSTAWIAJ PISANIA PRACY NA OSTATNIĄ MINUTĘ
  2. 2. Zapoznaj sie z literaturą przedmiotu
  3. 3. Przeprowadź badanie / eksperyment
  4. 4. Omów uzyskane wyniki z promotorem
  5. 5. Stwórz wykresy / tabele oraz opisz uzyskane wyniki
  6. 6. Powróc do literatury przedmiotu - przyjrzyj się strukturze tekstów
  7. 7. Opisz wyniki empiryczne
  8. 8. Opisz część teoretyczną
  9. 9. Poproś znajomych / rodzinę o uwagi do tekstu
  10. 10. NIE ZOSTAWIAJ PISANIA PRACY NA OSTATNIA MINUTE

Informacje nt. pisania pracy dyplomowej w prezentacji: pobierz

Przykladowe tematy prac dyplomowych

1. Analiza dynamiki cen wybranego aktywa finansowego
metoda: jednowymiarowe modele szeregów czasowych

2. Jakość prognozy ex-post cen wybranego aktywa
metoda: jednowymiarowe modele szeregów czasowych

3. Analiza współzmienności na rynku surowców / rynku walutowym / rynku akcji / stóp procentowych
metoda: modele VAR, modele czynnikowe, funkcje łączące

4. Analiza dynamiki krzywej dochodowości
metoda: model Nelsona-Siegla, model Diebolda-Li

5. Backtesting metod analizy ryzyka VaR i ES dla wybranego aktywa / portfela
Metoda: modele klasy GARCH, EWMA

6. Ewaluacja strategii inwestycyjnych
Metoda: modele szeregów czasowych, wskaźnik Sharpe'a / Treynora

7. Ocena ryzyka kredytowego
Metoda: modele logitowe, NN, drzewa decyzyjne

8. Budowa portfela inwestycyjnego
Metoda: model MArkowitza, CAPM, APT

9. Modelowanie i prognozowanie inflacji / bezrobocia/ PKB
Metoda: modele VAR, SVAR, BVAR

10. Analiza funkcjonowania rynku nieruchomości
Metoda: analiza porównawcza, modele symulacyjne

Obronione prace magisterskie

Semsestr 2019/2020
Jakub Grzyb: Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie

Semsestr 2018/2019
Joanna Szwoch: Exchange rate policy history in Japan in the context of yen importance in 21st century
Michał Wroński: Analiza problemu wielowymiarowości przy wyznaczaniu miar ryzyka rynkowego za pomocą modeli klasy GARCH
Justyna Grzankowska Fundusze typu ETF i analiza ich zmienności przy użyciu modeli GARCH
Rafał Pruszyński: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Michał Pakuła: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii

Semsestr 2017/2018
Łukasz Kiełczewski: Wykorzystanie funkcji Copula w estymacji Value at Risk
Michał Hebdzyński: Analiza fluktuacji realnego kursu EUR/PLN w latach 1999-2017 przy pomocy strukturalnego modelu wektorowej autoregresji (SVAR)
Marcin Duchiński: Ewaluacja metod wyznaczania wartości zagrożonej (VaR) dla indeksów WIG i DAX
Jakub Orszulak: Prognozowanie struktury terminowej stóp procentowych w Polsce
Jakub Musiał: Badanie wpływu zmiennej Google trends na jakość prognoz szeregów czasowych na przykładzie danych giełdowych
Dawid Durejko: Forecasting inflation in the euro area with linear times series models: a forecasting competition evaluation

Semsestr 2016/2017
Amelia Putko : Ocena zdolności prognostycznych dynamicznych modeli czynnikowych
Katarzyna Fojucik: Modele wektorowej autoregresji w kontekście badań nad wpływem polskiej polityki fiskalnej na aktywność ekonomiczną
Tomasz Szabluk: Pricing power futures derivatives, evidence from the European Energy Exchange
Sonja Wap: Decomposition of shocks to Polish labor market with SVAR model

Semsestr 2015/2016
Bartosz Klimczak: Modelowanie krzywej dochodowości Polski
Marcin Dubel: Korzyści z wykształcenia wyższego według dziedzin
Piotr Dybka: Panel data study of Current Account Imbalances
Felix Sarfo: Estimation of correlations and volatilities using multivariate GARCH model

Semestr 2014/2015
Szczepan Urjasz: Analiza powiązań HICP na przykładzie Szwecji, Finlandii i Estonii
Artur Madejczyk: Analiza fluktuacji realnego kursu EUR/PLN za pomocą strukturalnych modeli wektorowej autoregresji
Monika Szadkowska: Dekompozycja realnego kursu walutowego EUR/PLN w oparciu o model SVAR
Mikiłaj Biernacki: Prognozowanie z modelami BVAR
Michał Marć: Modelowanie inflacji w Polsce przy pomocy modeli VAR

Semestr 2013/2014
Adrian Ciura: Analiza modeli GARCH modyfikowanych w równaniach wariancji i poziomu na przykładzie indeksu giełdowego DAX i jego wskaźnika VIX
Marcin Maciaszczyk: Prognozowanie wartości zagrożonej funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu GARCH–EVT–Copula
Bartosz Olesinski: US GDP forecasting using BVAR models
Michał Siemiątkowski: Wycena europejskich opcji kupna z wykorzystaniem wykładniczych procesów Levy’ego
Magdalena Usidus: Prognozowanie stóp zwrotu z posiadanego portfela z wykorzystaniem modelu CAPM
Kacper Trzaskalski: Modelowanie stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Olga Gałązka: Wpływ specyfikacji modeli na jakość prognoz inflacji dla Wielkiej Brytanii

Semestr 2012/2013
Olga Turżańska: Zastosowanie funkcji połączeń w modelowaniu stóp zwrotu z wartości jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Marta Piotrowska: Modelowanie zależności między kursami walutowymi ujęcie teoretyczne i empiryczne z wykorzystaniem modelu kopula-GARCH

Semestr 2011/2012
Mateusz Piękoś: Modelowanie dynamiki struktury stóp procentowych w Polsce
Aleksandra Balwierczyk: Prognozowanie kursów USD/PLN i EUR/PLN przełącznikowymi modelami Markowa.
Joanna Kosim: Prognozowanie wartości indeksu giełdowego WIG20 z wykorzystaniem metod ekonometrii szeregów czasowych
Adam Waszkowski: Mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej dla gospodarki polskiej
Marek Warpechowski: Podejście behawioralne do prognozowania kursu walutowego
Mateusz Mercik: Weryfikacja teorii parytetu stóp procentowych dla kursu złotego
Wojciech Korpal: Dekompozycja zmian inflacji w modelu DSGE polskiej gospodarki
Tomasz Knypek: Ocena skuteczności analizy technicznej na przykładzie formacji świecowych

Semestr 2010/2011
Filip Rawecki: Modelowanie zmiennosci wariancji walut panstw Grupy Wyszehradzkiej wzgledem EUR
Sara Szeremeta: Foreign exchange rates forecasting with neural networks – the case of the Polish zloty

Semsestr 2009/2010
Mateusz Patas: Zródla wahan realnego kursu walutowego w Polsce
Rafal Bialobrzewski: Analiza efektu pass-through w Polsce, Czechach i na Wegrzech

Prace licencjackie

Semsestr 2019/2020
Michał Rutkowski: Analiza zmienności i prognozowanie cen gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. za pomocą modeli typu ARMA
Krzysztof Jurzyński: Analiza rynku złota z wykorzystaniem modeli klasy GARCH
Wojciech Molas: Analiza współzależności indeksów giełdowych oraz cen nieruchomości na przykładzie gospodarki USA.
Hubert Pąśko: Credit risk modelling using decision trees and a logit model.
Tymoteusz Lipski: Zastosowanie teorii portfelowej do konstrukcji portfela inwestycyjnego na polskim rynku akcji

Semsestr 2018/2019
Jacek Okruciński: Analiza ryzyka związanego z inwestycjami na rynku złota
Patryk Drożdżowski: Modelowanie ryzyka finansowego w wybranych funduszach inwestujących w surowce
Mateusz Bińkowski: Analiza szeregu finansowego oraz modelowanie zmienności funduszu inwestującego w nieruchomości (REITs)
Radosław Król: Modelowanie ryzyka funduszów inwestycyjnych akcji polskich za pomocą modelu GARCH
Damian Koralewicz: Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF, notowanymi na GPW.
Iwona Zając: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Maciej Beręsewicz: Przewidywanie wyników meczów piłkarskich w Bundeslidze za pomocą algorytmów uczenia maszynowego

Semsestr 2017/2018
Alicja Kasjanowicz: Modelowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Kamil Jargot: Analiza i porównanie ryzyka finansowego wybranych funduszy inwestycyjnych w R
Arkadiusz Modzelewski: Analiza porównawcza backtestingu metod szacowania ryzyka VaR i ES dla polskich indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 oraz sWIG80
Jan Wyrębski: Modelowanie ryzyka inwestycji w bitcoina