Szkoła Doktorska: Ekonometria Finansowa

Blok 1

Cele:

Celem tej części zajęć jest zapoznanie Panstwa z tym jak prowadzic badania naukowe dotyczace funkcjonowania rynków finansowych z wykorzystaniem metod ekonometrycznych. Omówione zostaną metody prognozowania zmian (punktowych) dla krzywej dochodowosci z wykorzystaniem modelu Diebolda-Li. Omówię, jak mozna uzyskac wyniki opisane w artykule: Rubaszek M., 2016. Forecasting the Yield Curve with Macroeconomic Variables, Econometric Research in Finance 1(1): 1-21 . W trakcie trzech zadan domowych beda Panstwo proszeni o opisanie prognozy dla innej, wskazanej przeze mnie gospodarki.

Co warto powtórzyć, aby w pelni skorzystac z zajec:
Materialy:
Co warto przeczytac?
Program R:

Blok 2

Cele:

Celem jest zapoznanie Panstwa jak prowadzic badania naukowe dotyczace funkcjonowania rynków finansowych z wykorzystaniem metod ekonometrycznych. Omówione zostana metody wyznaczania wartosci zagrozonej (VaR) oraz oczekiwanej straty (ES) dla zmiennych jedno- i wielowymiarowych.

Co nalezy potrafic aby w pelni skorzystac z zajec
Materialy:
Co warto przeczytac?

Zaliczenie

Z przedmiotu mozna uzyskac 42 punkty (2x20 za prezentacje + 2 pkt za obecność)

Skala ocen: